인트아이 스터디 블로그

인하대학교 정보통신공학과 프로그래밍 소모임

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내재 균형 수익률: 시장아, 기대수익률 좀 구해줘
기대수익률은 투자 결정에 중요한 역할을 하는 지표입니다. 투자자들은 기대수익률을 추정하여 투자 대비 얻을 수 있는 수익을 예상하고 투자 포트폴리오를 구성합니다. 기대수익률을 추정하는 방법은 다양하지만, 일반적으로 역사적 수익률을 분석하거나 배당 할인 모형(DD...
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주저하는 투자자를 위해: Python으로 구현하는 최소-분산 포트폴리오
투자에서 수익률은 투자자의 중요한 목표 중 하나입니다. 하지만, 수익률이 높을수록 위험이 높아지는 것은 시장의 기본 원칙이죠. 따라서 투자자는 수익률과 위험의 조화를 이루는 포트폴리오를 구성해야 합니다. 자산배분 모형에 대한 연구는 해리 마코위츠가 제안한 평...
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Python을 이용한 포트폴리오 최적화: 효율적 프론티어와 자본배분선 (feat. 코스피는 신이야)
계란을 한 바구니에 담지 마라. - 제임스 토빈, 노벨경제학상 수상자 포트폴리오 최적화는 투자자의 목표 수익률과 위험 선호도에 따라 가장 적합한 자산 배분을 찾는 과정을 말합니다. 여기서 포트폴리오는 투자자가 보유한 주식과 채권 같은 여러 투자자산으로 ...
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