내재 균형 수익률(Implied Equilibrium Return)은 블랙-리터먼 모델(Black-Litterman Model)에서 사용되는 개념으로, 금융 시장에서 시장 참여자들이 예상하는 기대수익률을 의미합니다.
Typst는 공식문서 작성을 더욱 효율적으로 만들어주는 도구입니다. LaTeX와 유사하게도, 자체적인 마크업 언어를 사용하여 문서를 작성하며 마크업 문법이 더 직관적이기 때문에 배우기 쉽다는 장점이 있습니다. 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 더욱 쉽게 문서를 ...
리스크 패리티(Risk Parity)는 포트폴리오에 포함된 각 자산의 위험을 동일하게 맞추어 안정성과 수익률을 모두 추구하는 전략입니다. 2005년 Edward Qian의 Risk Parity Portfolios : Efficient Portfolios Thro...
투자에서 수익률은 투자자의 중요한 목표 중 하나입니다. 하지만, 수익률이 높을수록 위험이 높아지는 것은 시장의 기본 원칙이죠. 따라서 투자자는 수익률과 위험의 조화를 이루는 포트폴리오를 구성해야 합니다. 자산배분 모형에 대한 연구는 해리 마코위츠가 제안한 평...
계란을 한 바구니에 담지 마라. - 제임스 토빈, 노벨경제학상 수상자 포트폴리오 최적화는 투자자의 목표 수익률과 위험 선호도에 따라 가장 적합한 자산 배분을 찾는 과정을 말합니다. 여기서 포트폴리오는 투자자가 보유한 주식과 채권 같은 여러 투자자산으로 ...