기대수익률은 투자 결정에 중요한 역할을 하는 지표입니다. 투자자들은 기대수익률을 추정하여 투자 대비 얻을 수 있는 수익을 예상하고 투자 포트폴리오를 구성합니다. 기대수익률을 추정하는 방법은 다양하지만, 일반적으로 역사적 수익률을 분석하거나 배당 할인 모형(DD...
Typst는 공식문서 작성을 더욱 효율적으로 만들어주는 도구입니다. LaTeX와 유사하게도, 자체적인 마크업 언어를 사용하여 문서를 작성하며 마크업 문법이 더 직관적이기 때문에 배우기 쉽다는 장점이 있습니다. 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 더욱 쉽게 문서를 ...
리스크 패리티(Risk Parity)는 포트폴리오에 포함된 각 자산의 위험을 동일하게 맞추어 안정성과 수익률을 모두 추구하는 전략입니다. 2005년 Edward Qian의 Risk Parity Portfolios : Efficient Portfolios Thro...
투자에서 수익률은 투자자의 중요한 목표 중 하나입니다. 하지만, 수익률이 높을수록 위험이 높아지는 것은 시장의 기본 원칙이죠. 따라서 투자자는 수익률과 위험의 조화를 이루는 포트폴리오를 구성해야 합니다. 자산배분 모형에 대한 연구는 해리 마코위츠가 제안한 평...
계란을 한 바구니에 담지 마라. - 제임스 토빈, 노벨경제학상 수상자 포트폴리오 최적화는 투자자의 목표 수익률과 위험 선호도에 따라 가장 적합한 자산 배분을 찾는 과정을 말합니다. 여기서 포트폴리오는 투자자가 보유한 주식과 채권 같은 여러 투자자산으로 ...